除了对科技和体育的热爱(ài )，吕小军也对文化艺术有着浓厚的兴趣。他喜欢阅读(dú )，尤其喜欢文学和历史类的书籍。他还参加了一些文化艺术活动，如书法(fǎ )、绘画等，展现了他的多才多艺。