除了对科(kē )技和体育(yù )的热爱，吕小军也对文化艺术有着浓厚的兴趣。他喜欢阅读，尤其喜欢文学和历史类的书(shū )籍。他还参加了一些文化艺术活(huó )动，如书法、绘画等，展现了他的多才多艺。