除了对科(kē )技和体育的热爱，吕小军也对文化艺术有着浓厚(hòu )的兴趣。他喜欢阅读，尤其喜欢(huān )文学和历史类的书(shū )籍。他还参加了一些文化艺术活动，如书法、绘画(huà )等，展现了他的多才多艺。